Ao longo dos últimos anos, o setor elétrico tem vindo a ser alvo de uma importante mudança de paradigma, decorrente de vários fatores políticos, socio-económicos e ambientais. Estes fatores foram de importância vital para a reestruturação de vários sistemas elétricos a nível mundial e conduziram ao processo de desverticalização dos setores energéticos em diversos países.

 

No caso particular de Portugal e Espanha, esta desverticalização dos respetivos sistemas elétricos de energia levou à criação de um mercado ibérico de eletricidade comum aos dois países, conhecido como MIBEL. Para que tal fosse possível, foram então reforçadas as interligações entre os dois países de modo a permitir trocas de potência entre ambos os participantes, dando origem a um preço de mercado único.

 

No entanto, e apesar dos esforços realizados no reforço das interligações, verifica-se ainda que, em certos momentos, a capacidade disponível nas interligações não é suficiente para assegurar a segurança do abastecimento nas condições de um mercado conjunto. Foi então necessário o desenvolvimento de um mecanismo que permitisse a resolução deste tipo de problemas, tendo surgido assim o fenómeno de Market Splitting. Em termos gerais, quando se verifica que a capacidade das interligações é insuficiente, o mercado único é separado dando origem a dois mercados distintos, cada um com o respetivo preço, separados pelas respetivas interligações.

 

O trabalho realizado no âmbito desta dissertação visa o estudo deste fenómeno, através do desenvolvimento de uma versão inicial de uma aplicação em ambiente MATLAB que deverá adquirir os dados relativos às propostas de compra e venda simples de todos os participantes do day-ahead market do MIBEL e proceder à determinação do preço de mercado em cada país, bem como da necessidade de recorrer ou não ao mecanismo de Market Splitting. Os resultados obtidos serão posteriormente analisados e comparados com os valores reais publicados pelo Operador de Mercado.